中心极限定理

中心极限定理说明，在适当的条件下，大量相互独立随机变量的均值经适当标准化后依分布收敛于标准正态分布。 这组定理是数理统计学和误差分析的理论基础，指出了大量随机变量之和近似服从正态分布的条件。

有一类随机变量， 由大量独立随机因素叠加而成， 其中每一个因素的影响是微小的、不占主导地位的。 那么， 这样的随机变量其分布会呈现出正态分布的特征。

独立同分布中心极限定理(林德贝格-列维)

拉普拉斯中心极限定理